量化交易实盘策略报告20200214

一、策略说明（报告日期：2020.2.14）

策略指标：均线策略
投资标的：螺蚊纲RB2005
初始资金：10000
开始日期：2020-01-14
运行天数：31
累计收益率：7.82%
策略逻辑： 采用15分种K线，通过传统的双均线策略，即快均线上穿慢均线时则为开仓信号（买入），当快均线下穿慢均线则为平仓信号（卖出）。
 

二、基本面

“灰犀牛”下铁矿仍将调整。
情绪释放后，行情将回归铁矿及黑色系整体供需基本面驱动。 
短期巴、澳等海外发运及到港有所下降，后期供给将季节性回升；印矿续约问题实质性解决，地矿影响总体有限。 
疫情冲击叠加经济弱稳下，长流程钢厂利润大幅受损，成材库存新高后可能继续大幅积累，将有更多钢厂主动停限产，使得后期铁矿石需求进一步减弱。 
新冠疫情影响下，供需基本面将继续走弱，港口库存将有所积累，后期铁矿石存在再次承压调整的可能。
 

三、策略品种行情走势及操作信号

操作信号：今日无操作

四、业绩分析

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