期货CTP接口与K线模块的对接（4）

读取K线的流程

在示范程序中：
1.本机自用的K线，在内存中，是用字典“tdBars”记录的，这个字典的键，形如“SR005_m5”（即“合约代码_K线周期”），这个字典的值，是一个集合，其中每个元素是一个K线结构体。
2.以SR005的5分钟周期的K线为例，它在内存中是tdBars[“SR005_m5”]。程序第一次读这个字典时，它还没有“SR005_m5”这个键，程序会自动读文本记录，用此记录给tdBars[“SR005_m5”]赋值。此后，字典tdBars有了键“SR005_m5”，程序再想知道SR005的5分钟K线，就不读文本记录了，而直接读内存中的tdBars[“SR005_m5”]，这比读文本快得多。

而对于行情服务来说是这样的：
1.行情服务的K线，在内存中，是用项目字典“mdBars”记录的，这个字典的键，形如“SR005_m5”（即“合约代码_K线周期”），这个字典的值，是K线结构体集合。
2.以SR005的5分钟周期的K线为例，它在内存中是mdBars[“SR005_m5”]。程序第一次读这个字典时，它还没有“SR005_m5”这个键，程序会自动读文本记录，用此记录给mdBars[“SR005_m5”]赋值。此后，字典mdBars有了键“SR005_m5”，程序再想知道SR005的5分钟K线，就不读文本记录了，而直接读内存中的mdBars[“SR005_m5”]，这比读文本快得多。

而历史回测是这样的：
1.历史回测所用K线，在内存中，是用字典“testBars”记录的，这个字典的键，形如“SR005_m5_20200102-20200114”（即“合约代码_K线周期_开始日期-结束日期”），也可以没有日期部分而形如“SR005_m5”（即“合约代码_K线周期”），这个字典的值，是K线结构体集合。
2.以SR005从2020年1月2日到2020年1月14日的5分钟周期的K线为例，它在内存中是testBars[“SR005_m5_20200102-20200114”]。程序第一次读这个字典时，它还没有“SR005_m5_20200102-20200114”这个键，程序会自动读文本记录，用此记录给testBars[“SR005_m5_20200102-20200114”]赋值。此后，字典testBars有了键“SR005_m5_20200102-20200114”，程序再想知道SR005从2020年1月2日到2020年1月14日的5分钟周期的K线，就不读文本记录了，而直接读内存中的testBars[“SR005_m5_20200102-20200114”]，这比读文本快得多。

由此可见，读K线文本记录是一次性的，读过一次就不再读，以后直接读内存。若要在程序运行过程中修改K线，那不仅要改文本记录，还要改内存中相应的字典，才能保证程序读到的始终是最新的K线数据。

tick与K线走的是同样的流程，主要有以下区别：

1.记录格式不同
在示范程序中，记录K线的格式是：
日期,时间,开盘价,最高价,最低价,收盘价,成交量,持仓量
而记录tick的格式是：
日期,时间,卖一价,卖一量,买一价,买一量,最新价,成交量,持仓量

2.判断是否开启新K线时，tick不用考虑，每个tick都是新的

3.绘图模式不同
K线是用我们熟悉的“蜡烛图”形式绘制的，而tick是用连线绘制的。

ctp 模块