期货CTP接口与K线模块的对接（3）

（下文中所说的示范程序，点击这里下载）

某合约的行情数据来到本机后：
1.在C++部分，触发“OnRtnDepthMarketData”；
2.通过已注册的函数指针，找到C#中关于处理行情数据的回调函数；
3.在这个回调函数中，与生成K线有关的操作是：
（1）生成本机所需的K线（仅供本机交易使用）；
（2）如果当前合约要参与指数的计算，就计算指数，然后：
算出来的指数，递归调用处理行情数据的函数，生成本机所需的指数K线。
这个指数、这个合约，都用来生成行情服务所需的（供客户端补K线用的）指数K线、合约K线。

在我们的示范程序中，K线的生成，由两个函数来完成——
dataToBarForSol：生成本机所需的K线（仅供本机交易所用）。
dataToBarForMd：生成行情服务所需的K线（供外界补K线）。
这两个函数，都是既可以生成指数K线，又可以生成合约K线的。输入的参数是指数代码，就生成指数K线，输入的参数是合约代码，就生成合约K线。
举例来说，SR005这个合约的行情到来后，生成了这些K线：
在dataToBarForSol中，生成了SR005的K线、指数SR的K线，仅供本机交易所用。
在dataToBarForMd中，生成了SR005的K线、指数SR的K线，供外界补K线。

那么，生成K线的周期是多大呢？
本机自用K线的周期，取决于在交易方案中的设置。比如你在创建白糖的交易方案时，设定了使用5分钟K线，那么程序生成的自用K线就是5分钟的。
行情服务K线的周期，是预设的几个固定值：1分钟、5分钟、30分钟、1小时、1日。如果客户端需要其他周期，可以用这些基本周期合成。

接下来，本机自用的K线、行情服务的K线，制作方法是相同的，都是：
1.判断当前tick是不是要开启一条新K线。
2.如果开启新K线，就添加K线。
3.如果不开启新K线，就更新末端K线。

本机自用K线与行情服务K线的区别只在于：
1.在内存中的记录不同：在示范程序中，本机自用K线是“tdBars”，行情服务K线是“mdBars”（附带说一下，这里还有一种K线，是专用于历史测试的，叫“testBars”）。
2.持久化记录路径不同：在示范程序中，本机自用K线是记录在“bin\Release\csvTrade\”文件夹中的，合约K线记录的文件名形如“SR005_m5.csv”，指数K线记录的文件名形如“SR_m5.csv”；而行情服务K线的记录路径是动态决定的；附带说一下，历史测试所用的K线不需要记录，只需要在测试之前读取。

在生成K线的流程中最重要的是判断是否开启新K线，正如前面讲过的，这不仅要用时间间隔来判断，还要考虑休息时段，像3分钟、5分钟这样的小周期，遇到休息时段，必须换K线，我们把这种强制性的分隔叫做“墙”。有兴趣的同学可以仔细研究示范源码中的“isNewBar”函数及其大段大段的注释。

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