1、唯交易的市场不会偏差，2、期权对冲股票市值张数和权利金计算

1、唯交易的市场不会偏差，2、期权对冲股票市值张数和权利金计算

一个excel ，就简单的用excel 公式计算了下 期权反应的成本价格，用结果理解了下 期限和行权价 在价格上的反应。

一、唯交易的市场不会偏差 50ETF的期权为标的

50ETF的期权为标的， 不同期限、不同行权价的 交易价格，侧面反应的 资金成本问题。

里面只有 一个简单计算下资金成本的公式，无代码，数据手动抄的图片。不用浪费积分下载，需要的看下文字就明白了怎么回事。

观察 圈里的行权价 和到期时间，定价没错。 简单的道理，用数字明确下罢了。

二、期权对冲股票市值张数和权利金计算 300etf 和 300指数期权 对冲，120万的股票市值不同期权对冲需要张数 计算
继续同一个标题写吧 省得开新的篇
300类期权2019年12月23上市交易了。对冲玩法计算：

按平值附近算：
300etf 1张代表一万单位的标的；120万的股票市值，对冲需要30张左右，权利金目前15000
沪深300股指期权合约乘数100元每点。120万的股票市值，对冲需要3张。权利金目前1053100=3.15万

excel 原始文件 https://download.csdn.net/download/zhyl4669/12043740
我有参考的 大神 知乎的 一个人有提到过：https://www.zhihu.com/question/355445436

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